Automatyzacja raportowania nadzorczego
SPID
SPID
SPID Basel IV to kalkulator nadzorczych wymogów kapitałowych, który wspiera banki w dostosowaniach do nowych regulacji, automatyzując ich proces sprawozdawczy, zwiększając wiarygodność raportowanych danych i obniżając koszty realizacji obowiązków sprawozdawczych w obszarze regulacji CRR2 oraz CRDIV
System umożliwia kalkulację wymogów kapitałowych i mierników płynności na bazie „surowych” danych źródłowych. Zakres wbudowanych silników kalkulacji obejmuje:
- Skala działalności handlowej
- Ryzyko Kredytowe oraz Kredytowe Kontrahenta
- CVA
- CCP
- Ryzyko rynkowe wg ryzyka pozycji
- Walutowe
- Cen Instrumentów Dłużnych
- Rozliczenia i dostawy
- Ogólne stóp procentowych
- Cen towarów i usług
- Dekompozycja instrumentów amortyzowanych
- Ryzyko rynkowe wg Alternatywnej Metody Standardowej
- Ryzyko Wrażliwości (DELTA, VEGA, KRZYWIZNA)
- Ryzyko ogólnego stopy procentowej
- Ryzyko spreadu kredytowego pozycji niesekurytyzacyjnych
- Ryzyko spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych zaliczanych do Alternatywnego Korelacyjnego Portfela handlowego
- Ryzyka spreadu kredytowego pozycji sekurytyzacyjnych nie zaliczanych do Alternatywnego Korelacyjnego Portfela handlowego
- Ryzyka walutowego
- Ryzyka cen akcji
- Ryzyka cen towarów
- Ryzyko niewykonania zobowiązania
- Ryzyko rezydualne
- Dźwignia finansowa (Leverage)
- Duże zaanagażowania (Large Exposure)
- Mierniki płynności:
LCR – Liquidity Coverage Ratio - NSFR – Net Stable Funding Ratio
- ALMM – Additional Liquidity Monitoring Metrics
SPID Basel IV – jeden proces, jedna platforma, jedno źródło danych dla wielu departamentów
Banki są zobligowane do przygotowania od kilkuset to kilku tysięcy sprawozdań dla różnych instytucji nadzorczych (EBA, KNF, NBP, BFG, MF). Informacje te często pochodzą z wielu różnych źródeł danych i muszą być przygotowane i zatwierdzane przez kilka departamentów, które – nie mając wspólnej platformy – tworzą własne, wąsko specjalizowane rozwiązania.
Prowadzi to do sytuacji, w której większość analityków, pracujących w poszczególnych departamentach banku, zajmuje się obsługą procesu, zamiast analizą danych i pracami rozwojowymi. W rezultacie, zamiast skoncentrować się na rozwoju biznesu organizacja koncentruje się na wykonaniu zadań operacyjnych.
SPID Basel IV – kompletny proces sprawozdawczy end-to-end
Rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi nowoczesnego raportowania i gwarantuje bezpieczeństwo spełnienia wymagań nadzorczych. Pozwala na:
- Zintegrowanie w jednym miejscu zestawu danych wykorzystywanych w kalkulacji narzutów i wskaźników regulacyjnych
- Uproszczenie i zautomatyzowanie procesu kalkulacji wymogów kapitałowych i ich raportowania
- Udostępnienie analitykom narzędzia skracającego proces sprawozdawczy i podnoszący efektywności przeprowadzanych analiz
- Zachowanie pełnej przejrzystości i audytowalności procesu kalkulacyjnego i sprawozdawczego
Korzyści biznesowe
Minimalizacja ryzyka operacyjnego - ograniczenie możliwych ludzkich pomyłek, niskiej efektywności pracy w arkuszu kalkulacyjnym etc.
Gwarancja bezpieczeństwa spełniania wymagań nadzorczych
Zwiększenie efektywności pracy analityków - wyeliminowanie konieczności wykonania wielu żmudnych i powtarzalnych czynności grupy osób z różnych działów, przy comiesięcznym cyklu raportowym.
Minimalizacja wymogu kapitałowego przy zachowaniu całkowitej zgodności z regulacjami CRDIV , CRR2 oraz lokalnymi zaleceniami KNF
Analizy what-if (symulacje) zapotrzebowania na kapitał regulacyjny w przypadku zmian rynkowych, wprowadzania nowych produktów etc.
Audytowalność całego procesu sprawozdawczego - przejrzystości i możliwość śledzenia całego procesu sprawozdawczego od formularzy do pojedynczych danych źródłowych.
Krótszy czas i niższe koszty procesu sprawozdawczego - objęcie jednym systemem automatyzacji wszystkich sprawozdań obowiązkowych pozwala obniżyć koszty w przeliczeniu na obszar raportowania.
Wybrane funkcjonalności
Automatyczny import danych z wielu źródeł danych
Integracja danych - czyszczenie danych, uzupełnianie luk danych, deduplikacja etc.
Walidacja danych - oparta na regułach wbudowanych oraz własnych definiowanych w systemie
Wbudowanie silniki kalkulacji danych rzeczywistych - szereg silników dedykowanych poszczególnym obszarom sprawozdawczym
Korekty danych – wykonywana na poziomie danych źródłowych lub sprawozdań, zawsze z zasadą „drugiej pary oczu”
Symulacje – analiza what-if, stress-testy, alternatywna kalkulacja danych na bazie danych rzeczywistych lub dodatkowych danych użytkownika
Raporty – zarówno obligatoryjne wbudowane w system jak i własne definiowane przez użytkowników, które mogą być zasilane z dowolnego silnika kalkulacji i/lub innych sprawozdań (w tym zewnętrznych źródeł danych)
Masz pytania odnośnie tego produktu?
